Юрий Давыдов закончил Харьковский авиационный институт, получил сертификат «Специалист по торговле ценными бумагами», «Инвестиционный аналитик», «Финансовый брокер».

В 1993 году начал работу в АО «Сигма-Фонд и в 1994 году стал Председателем Правления. Занимал  должность Директора Киевского представительства Sigma Advisors.

Юрий Давыдов является членом Аудиторского комитета при Украинской ассоциации инвестиционных фондов, принимал участие в учреждении Киевской международной фондовой биржи, Крымской фондовой биржи и Восточно-Украинской фондовой биржи.

Юрий Давыдов является финансовым директором SigmaBleyzer.